Үндсэн ялгаа – Базел 1 vs 2 vs 3
Суурь хэлэлцээрийг 1975 онд Аравын бүлгийн (Их-10) улсын төв банкны ерөнхийлөгч нарын үүсгэн байгуулсан Банкны хяналтын байгууллагын Базелийн Хяналтын хороо (BCBS) нэвтрүүлсэн. Гол зорилго Энэ хорооны үүрэг нь банкны зохицуулалтын талаар зааварчилгаа өгөх явдал юм. BCBS нь өнөөг хүртэл Базель 1, Базель 2, Базель 3 гэсэн 3 хэлэлцээрийг дэлхий даяар банкны хяналтыг бэхжүүлэх замаар банкны найдвартай байдлыг нэмэгдүүлэх зорилготойгоор гаргасан. Базель 1 2 ба 3-ын гол ялгаа нь Базель 1 нь банкуудын хөрөнгийн эрсдэлд тооцсон хөрөнгийн хамгийн бага харьцааг тодорхойлох зорилгоор байгуулагдсан бол Базель 2 нь хяналтын хариуцлагыг нэвтрүүлэх, хөрөнгийн доод хэмжээг бэхжүүлэх, Базель 3-ыг бэхжүүлэх зорилготой юм. хөрвөх чадварын буфер (өөрийн хөрөнгийн нэмэлт давхарга) хэрэгцээг дэмжих.
Базел 1 гэж юу вэ?
Базель 1-ийг 1988 оны 7-р сард гаргасан бөгөөд банкны өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээтэй байдлын үүднээс эрсдэлийн удирдлагыг шийдвэрлэх тогтолцоог бий болгосон. Энд гол анхаарах зүйл бол банкуудын өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээний асуудал байв. Үүний гол шалтгаануудын нэг нь 1980-аад оны эхээр Латин Америкийн өрийн хямрал байсан бөгөөд тус хороо олон улсын банкуудын хөрөнгийн харьцаа цаг хугацааны явцад буурч байгааг ойлгосон. 1992 оноос эхлэн хөрөнгө болон эрсдэлийн үнэлгээтэй хөрөнгийн харьцаа 8%-иас багагүй байхаар заасан.
Базель 1-д мөн шаардлагатай хамгийн бага хөрөнгийн тооцоонд оруулж болох ерөнхий заалтуудыг тодорхойлсон.
Жишээ нь Хэлэлцээрт олон талт хамтын ажиллагааны үр нөлөөг хэрхэн хүлээн зөвшөөрөх тухай удирдамжийг тодорхойлсон (хоёр ба түүнээс дээш банкуудын хооронд хэд хэдэн гүйлгээг дангаар нь хийхээс илүү зардал багатай, цаг хугацаа хэмнэдэг тул хамтран шийдвэрлэх гэрээ) 1995 оны 4-р сард.
Базел 2 гэж юу вэ?
Базел 2-ын гол зорилго нь хөрөнгийн доод хэмжээг банкны өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээнд хяналт шалгалт хийх хэрэгцээгээр солих явдал байв. Базель 2 нь 3 баганаас бүрдэнэ. Тэд бол
- Базелийн 1-д заасан стандартчилсан дүрмийг боловсруулж, өргөжүүлэхийг зорьсон хөрөнгийн доод хэмжээ
- Байгууллагын өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээ, дотоод үнэлгээний үйл явцын хяналтын хяналт
- Мэдээллийг зах зээлийн сахилга батыг бэхжүүлэх хөшүүрэг болгон үр дүнтэй ашиглах, банкны зөв практикийг дэмжих
Шинэ тогтолцоог зохицуулалтын хөрөнгийн шаардлагууд нь үндсэн эрсдэлийг тусгах арга замыг сайжруулах, сүүлийн жилүүдэд бий болсон санхүүгийн инновацийг илүү сайн шийдвэрлэх зорилготойгоор бүтээгдсэн. Өөрчлөлтүүд нь эрсдэлийн хэмжилт, хяналтыг үргэлжлүүлэн сайжруулахад урамшуулах, урамшуулах зорилготой юм.
Базел 3 гэж юу вэ?
Базел 2-д шинэчлэл хийх шаардлага ялангуяа 2008 оны 9-р сард дампуурсан гэж зарласан дэлхийн санхүүгийн үйлчилгээний компани болох Lehman Brothers-ийн санхүүгийн уналтад мэдрэгдсэн. Компанийн засаглал, эрсдэлийн менежментэд тулгарч буй бэрхшээлүүд нь 2019 оноос эхлэн хүчин төгөлдөр болох энэхүү хэлэлцээрийг боловсруулахад хүргэсэн. Банкны салбар хэт их хөшүүрэг, хөрвөх чадварын буфер хангалтгүйгээс санхүүгийн хямралд орсон. Тиймээс, Базель 3-ын гол зорилго нь банкуудын нийтлэг өмчийн нэмэлт давхаргыг (хөрөнгө хэмнэх буфер) тодорхойлох явдал юм. Зөрчсөн тохиолдолд хамгийн бага нийтлэг өмчийн шаардлагыг хангахын тулд төлбөрийг хязгаарладаг. Нэмж дурдахад дараах удирдамжийг Базел 3-т оруулсан болно.
- Зээлийн уналтын үеийн алдагдлыг бууруулах зорилгоор банкуудын системийн хэмжээнд зээлийн өсөлтөд оролцоход хязгаарлалт тавьдаг мөчлөгийн эсрэг хөрөнгийн буфер
- Хөшүүргийн харьцаа – эрсдэлийн жингээс үл хамааран банкны бүх актив болон балансаас гадуурх эрсдэлтэй харьцуулахад алдагдал шингээх хөрөнгийн хамгийн бага хэмжээ
- Хөрвөх чадварын шаардлага – хөрвөх чадварын хамгийн бага харьцаа, хөрвөх чадварыг нөхөх харьцаа (LCR) нь 30 хоногийн стрессийн хугацаанд санхүүжилтийн хэрэгцээг хангахад хангалттай бэлэн мөнгөөр хангах зорилготой; Урт хугацааны харьцаа, цэвэр тогтвортой санхүүжилтийн харьцаа (NSFR) нь бүх балансын хугацааны үл нийцэх байдлыг арилгах зорилготой
- Нэмэлт хөрөнгөд тавигдах шаардлагууд, нэмэгдүүлсэн болзошгүй капитал болон хил дамнасан хяналт, шийдвэрлэх зохицуулалтыг сайжруулах зэрэг системийн ач холбогдол бүхий банкуудад зориулсан нэмэлт саналууд
Зураг _1: Банкуудын зээлийн шалгуур нь 2008 оны санхүүгийн хямралд гол нөлөө үзүүлсэн
Базел 1 2 ба 3-ын ялгаа нь юу вэ?
Базел 1 vs 2 vs 3 |
|
| Базель 1 | Базел 1 нь банкуудад тавигдах хөрөнгийн доод хэмжээг тоолох үндсэн зорилготой байгуулагдсан. |
| Базель 2 | Базел 2 нь хяналтын хариуцлагыг нэвтрүүлэх, хөрөнгийн доод хэмжээг цаашид бэхжүүлэх зорилгоор байгуулагдсан. |
| Базель 3 | Базель 3-ын гол анхаарал нь банкуудад хадгалагдах өөрийн хөрөнгийн нэмэлт буферийг тодорхойлох явдал байв. |
| Эрсдэлд анхаарлаа төвлөрүүлэх | |
| Базель 1 | Базел 1 нь 3 тохиролцооноос хамгийн бага эрсдэлтэй. |
| Базель 2 | Базел 2 эрсдэлийн удирдлагын 3 тулгуурт хандлагыг нэвтрүүлсэн. |
| Базель 3 | Базель 2-т заасан эрсдэлээс гадна хөрвөх чадварын эрсдэлийн үнэлгээг Базел 3 нэвтрүүлсэн. |
| Эрсдэлийг тооцсон | |
| Базель 1 | Базел 1-д зөвхөн зээлийн эрсдэлийг тооцдог. |
| Базель 2 | Базел 2 нь үйл ажиллагааны, стратегийн болон нэр хүндийн эрсдэл зэрэг өргөн хүрээний эрсдэлүүдийг агуулдаг. |
| Базель 3 | Базель 3 нь Базел 2-ын оруулсан эрсдэлээс гадна хөрвөх чадварын эрсдэлийг агуулдаг. |
| Ирээдүйн эрсдэлийг урьдчилан таамаглах | |
| Базель 1 | Базель 1 нь зөвхөн банкуудын одоогийн багцын хөрөнгийг авч үзсэн тул хоцрогдсон харагдаж байна. |
| Базель 2 | Базель 2 нь Базель 1-тэй харьцуулахад хэтийн төлөвтэй, учир нь хөрөнгийн тооцоо эрсдэлд мэдрэмтгий байдаг. |
| Базель 3 | Базель 3 нь банк бүрийн шалгуураас гадна макро эдийн засгийн орчны хүчин зүйлсийг авч үздэг тул ирээдүйг харж байна. |
Хураангуй – Базел 1 vs 2 vs 3
Базелийн 1 2 ба 3 хэлэлцээрийн ялгаа нь голчлон зорилгодоо хүрэхийн тулд байгуулсан зорилтуудын зөрүүтэй холбоотой юм. Хэдийгээр тэдгээр нь танилцуулсан стандарт, шаардлагуудаараа эрс ялгаатай боловч эдгээр 3 нь олон улсын бизнесийн орчин хурдацтай өөрчлөгдөж байгаатай холбогдуулан банкны эрсдэлийг удирдах арга замаар удирддаг. Даяаршлын дэвшлийг дагаад дэлхийн өнцөг булан бүрт банкууд харилцан уялдаатай болсон. Хэрэв банкууд тооцоолоогүй эрсдэлд орох юм бол асар их хэмжээний санхүүжилтээс болж гамшигт нөхцөл байдал үүсч, сөрөг нөлөөлөл нь удалгүй олон үндэстний дунд тархах боломжтой. 2008 онд эхэлсэн санхүүгийн хямрал нь эдийн засагт ихээхэн хохирол учруулсан нь үүний хамгийн цаг үеийн жишээ юм.
